Amber Heard a été très impressionnée par sa capacité à apprendre à danser, elle qui considère qu'elle n'a aucune grâce. En effet, dans The Danish Girl, elle incarne Ulla, une ballerine professionnelle et a donc dû prendre des cours pour interpréter au mieux son personnage. « J’ai envoyé des vidéos à mes amis donc j'ai reçu des encouragements et je cherchais leur soutien, mais tout le monde m’a répondu ‘’Mais c’est quoi ces mains qui ressemblent à des pinces ?’’, a-t-elle déclaré sur le plateau de James Corden. J’ai regardé et j’ai réalisé que le stress et la peur de jouer se sont canalisés dans le seul endroit que je n’avais pas encore géré. »
Il a fallu un peu de temps à Amber Heard avant de maîtriser les entre-chats. L’actrice avoue elle-même être plutôt gauche et sans grâce au quotidien, quelque chose qu’elle met sur le compte de son enfance passée au Texas, qui était plus rude qu’autre chose. Elle passait en effet plus de temps sur le dos d’un cheval que dans les cours de ballet. Elle a accepté d’interpréter une ballerine pour le challenge que cela représentait à ses yeux. « Je voulais m’entraîner pour ça et on voulait avoir quelques séquences de ballet en option pour les incorporer au film, a-t-elle ajouté. Je me suis entraînée sans fin mais c’est comme si j’avais deux pieds gauches. Je suis la personne la plus maladroite au monde. Je n’ai absolument pas de – comment vous appelez ça – grâce. J’ai fait trois mois de cours intensifs, travaillant mes levés et apprenant l’aspect technique de la danse classique. J’ai appris tous les mouvements, mais la dernière chose que nous avons étudiée, ce sont les mains. »
Dans The Danish Girl, Amber Heard donne la réplique à Eddie Redmayne, qui incarne la transsexuelle Lili Elbe.
